La storia della Gare Saint-Lazare comincia nel 1837 con l'apertura di una linea ferroviaria fra Parigi e Saint-Germain. All'epoca, si decise di edificare una stazione provvisoria in legno, l'« embarcadère de l'Ouest », in place de l'Europe, al termine del tunnel des Batignolles, là dove era situato il parco Tivoli. La linea comprendeva allora varie stazioni, fra cui quelle di Pont-Cardinet, Clichy-Levallois, Asnières, La Garenne-Colombes, Nanterre-Ville et Le Vésinet-Le Pecq. Nel 1841, una seconda stazione provvisoria, in muratura con intonaco giallo, fu edificata in rue de Stockholm, proprio di fronte a Place de l'Europe secondo i progetti dell'architetto Alfred Armand. L'edificio era costruito a cavallo sopra i due binari, allo sbocco del tunnel de l'Europe. Due rampe scoperte permettevano l'accesso ai binari. L'intenzione dei fratelli Pereire, promotori di questa linea ferroviaria, era di prolungare la linea verso il centro di Parigi fino a rue Tronchet, che conduce alla Chiesa della Madeleine. Constatando, però, l'ostilità del comune e dei proprietari, questo progetto di estensione fu abbondato nello stesso anno.